주가 종목 변동성 계산기

변동성 수치를 구간별로 나누어 각 구간에 대한 해석을 표로 정리해보았습니다. 변동성은 주로 주식의 위험성 및 안정성을 평가할 때 유용하게 사용됩니다.

0 ~ 1 (매우 낮은 변동성)
변동성이 0~1이면, 주가는 거의 변동하지 않으며 매우 안정적인 주식입니다. 그러나 안정성이 높지만 큰 수익을 기대하기 어려운 경우가 많습니다.
1 ~ 2 (낮은 변동성)
변동성이 1~2이면, 주가 변동이 적고 비교적 안정적인 주식으로 볼 수 있습니다. 보수적인 투자자에게 적합하며, 배당 수익이 주 목적일 때 선택하기 좋습니다.
2 ~ 5 (중간 변동성)
변동성이 2~5 구간에 있는 주식은 일정한 변동성을 가지며, 장기 투자에 적합할 수 있습니다. 적당한 리스크를 감수할 수 있는 투자자에게 적합합니다.
5 ~ 10 (높은 변동성)
변동성이 5~10인 주식은 주가의 변동이 상당히 크므로 단기적인 매매나 트레이딩 전략에 유리할 수 있습니다. 그러나 손실 가능성도 높아 주의가 필요합니다.
10 이상 (매우 높은 변동성)
변동성이 10 이상인 경우, 주가의 급격한 변동 가능성이 크며 매우 고위험군에 속합니다. 공격적인 투자자나 단기적인 고수익을 목표로 하는 투자자에게 적합하지만, 큰 손실 가능성도 존재합니다.

변동성 개념
변동성은 주식의 가격이 일정 기간 동안 얼마나 크게 변화하는지를 나타내는 지표입니다. 변동성이 크면 가격 변동이 심해 위험이 높아질 수 있고, 변동성이 작으면 가격 변화가 적어 안정성이 더 높다고 볼 수 있습니다.
변동성 계산 방법
주식 변동성은 주로 표준편차를 기준으로 계산합니다. 표준편차는 주가가 평균 가격을 중심으로 얼마나 분산되어 있는지를 나타내는 통계적 지표입니다. 이를 위해 우리는 보통 일정 기간의 주가 데이터를 사용하여 변동성을 구합니다.

평균 주가 계산

선택한 기간 동안의 모든 주가를 더한 후, 주가의 개수로 나눠 평균 주가를 구합니다.

편차의 제곱 계산

각 주가에서 평균 주가를 뺀 후 제곱합니다. 이것을 편차 제곱이라고 합니다.

편차 제곱의 평균 계산

모든 편차 제곱의 합을 주가의 개수로 나눠 평균을 구합니다.

표준편차 구하기 (변동성)

편차 제곱의 평균에 제곱근을 적용하여 변동성을 구합니다.

예시

예를 들어, 5일 동안 주가가 다음과 같다고 가정해 보겠습니다.

100, 102, 98, 105, 101

평균 주가 계산:

(100+102+98+105+101) ÷ 5=101.2

각 주가에서 평균을 뺀 편차 계산 및 제곱:

(100−101.2)2=1.44
(102−101.2)2=0.64
(98−101.2)2=10.24
(105−101.2)2=14.44
(101−101.2)2=0.04

편차 제곱의 평균:

표준편차 (변동성):

따라서 이 종목의 5일간 변동성은 2.31입니다. 변동성 값이 클수록 주가 변동이 심하다는 것을 의미합니다.